Важно, чтобы на движение инструментов парный трейдинг оказывали влияние одни и те же факторы. Например, сильную корреляцию имеют валюты государств — экспортеров нефти. В этом контексте уместно рассмотреть такие пары, как российский рубль — мексиканский песо. Парный трейдинг удобен для стратегии хеджирования и поэтому необходимо использовать правильное соотношение объемов для компенсации убытка по любой из валютных пар в случае необходимости. Чтобы сигнал получить, нам необходимо отметить среднее состояние и границы, зайдя в который график даст нам сигнал на покупку или продажу спрэда.

Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес

Однако каждая из акций нефтяных компаний будет расти или падать по-своему, какая-то из них больше, какая-то меньше. Это временное расхождение цен на коррелирующие акции можно использовать для парного трейдинга. Коррелируемые графики отслеживайте постоянно, для парного трейдинга, возможно, придется периодически менять пары. На форекс есть инструменты, между которыми зависимость есть большую часть времени (GBPUSD и EURUSD, EURUSD и USDCHF), но лучше подстраховаться. В сети есть онлайн калькуляторы, рекомендуем пользоваться ими для расчетов. В них можно задать верхние и нижние границы по уровню взаимосвязи, отфильтровать результаты в порядке возрастания или убывания.

Парный трейдинг на форекс, построение рыночно-нейтральной стратегии

Графики инструментов евро-доллар и фунт-доллар двигаются одинаково. Стратегия парного трейдинга позволяет трейдеру иметь более широкий взгляд на рынок и критически оценить насколько диверсифицирован его портфель. Как и любая другая стратегия, парный трейдинг опционами, например, не может гарантировать, что сделка пойдет по намеченному сценарию. Существующая годами сильная корреляция между двумя активами может быть нарушена в один день каким-либо значимым внешним событием и уже не восстановиться, вопреки ожиданиям.

+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»

Парный трейдинг вводит понятие рыночной нейтральности, что означает, что стратегия не зависит от общего направления рынка. Защищая свои позиции, вы минимизируете воздействие широких движений рынка и сосредотачиваетесь исключительно на относительных ценовых отношениях между спаренными активами. Это может обеспечить более стабильную и последовательную производительность по сравнению с направленными торговыми стратегиями. Парный трейдинг может генерировать прибыль как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях. Принимая позиции как на длинной, так и на короткой стороне сделки, вы можете захватывать прибыль независимо от общего направления рынка.

Парный трейдинг на валютных парах

Для торговли на рынке Форекс существует множество стратегий. От выбранной стратегии зависит успешность трейдера и его доход. Они отличаются рисками, доходностью, универсальностью для всех видов активов или же жесткой привязкой к конкретному инструменту.

Пары активов, отличные от валют, обычно требуют определенной гибкости программного обеспечения. Вам нужно будет либо рассчитать коэффициент самостоятельно, либо иметь программное обеспечение для построения графиков, которое предоставит вам такую ​​возможность. Примером двух акций, которые скоррелированы, являются Visa и MasterCard. Обе эти компании управляют схожим бизнесом и, как правило, имеют сильно коррелированные доходы.

• Так что парный трейдинг далеко не так прост, каким кажется поначалу.
• Готовы улучшить свою торговлю с помощью стратегий, изложенных в этом руководстве?
• Однако эта зависимость неустойчива, из-за чего графики пар могут расходиться на очень большое расстояние и длительное время не сходиться обратно.
• Только в банковском сегменте представлено более 3000 ценных бумаг.
• Поэтому рекомендуется определить критерии ограничения убытков и ориентироваться на общий убыток по всем позициям.

Первый шаг в парном трейдинге – выбор пар, которые проявляют сильную корреляцию. Для этого необходимо тщательно проанализировать исторические данные, изучая такие факторы, как ценовые разрывы, волатильность и фундаментальные характеристики. Технические индикаторы, такие как коэффициент детерминации (R-квадрат) и коэффициент корреляции, могут быть полезны для количественной оценки силы взаимосвязи между двумя активами. После определения подходящих пар трейдер может продолжить дальнейший анализ и реализацию. Парный трейдинг позволяет извлекать прибыль вне зависимости от направления движения рынка, так как прибыль формируется на разнице в цене между активами.

Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Сделав вышеперечисленные шаги можно получить коэффициент корреляции. Если он будет попадать в нужный нам диапазон, то мы сможем воспользоваться выбранной паров активов. Корреляция или зависимость варьируется в пределах диапазона от -1 до 1. Уровень корреляции в диапазоне от -0,5 до 0,5 является низким и не подходит для использования в торговле. Все что выходит из рамок этого диапазона можно использовать.

На скриншоте представлен пример его работы ― совмещение котировок Brent и WTI. Эта связь возникает вследствие макроэкономической ситуации, либо на схожих инструментах. К примеру, на Форекс торгуются два вида нефти ― Brent и WTI. Логично, что когда в мире возникают проблемы с нефтедобычей, это сказывается на обоих вариантах. Это значит, что для получения прибыли человек должен предсказать направление движения. Если трейдер считает, что актив будет расти, он открывает лонг.

Дополнительно парный трейдинг позволяет эффективно использовать маржинальные средства, поскольку потенциальные убытки на одной из позиций компенсируются прибылью на другой. Это делает стратегию привлекательной для крупных институциональных инвесторов, таких как хедж-фонды. Иногда активы, которые имеют высокую корреляцию, могут двигаться в противоположных направлениях.

Обычно используются акции компаний из одного сектора или индустрии, так как они имеют схожие факторы риска. Парная торговля основана на выявлении закономерностей поведения 2 инструментов на исторических данных. Степень корреляции активов со временем может меняться под воздействием экономических факторов. Необходимо заранее определить уровни, при достижении которых позиция будет закрыта с убытком в случае неблагоприятного развития событий.

С учетом всех нюансов, парный трейдинг может стать мощным инструментом в арсенале трейдера, который стремится к стабильному росту капитала. Кроме того, учитываются факторы, влияющие на корреляцию, такие как макроэкономические условия, сезонные тренды и новости. Хедж-фонды могут использовать продвинутые аналитические инструменты, такие как машинное обучение, чтобы выявлять и использовать аномалии на рынке. В данном примере, 4 сентября, когда дельта между ценами достигла -$5, трейдер мог бы открыть длинную позицию на Coca-Cola и короткую на PepsiCo, ожидая, что разница в цене сократится. Этот аналитический инструмент не входит в список стандартных, его необходимо скачать и установить в торговый терминал Meta Trader 4. Индикатор работает на всех таймфреймах с валютными парами, акциями, сырьевыми товарами и т.

Одни накладывают два графика на один экран, другие выводят информационное табло, в котором можно увидеть, какие финансовые инструменты коррелируют между собой сейчас. Так вы быстрее увидите, когда произошло расхождение между ценами, и сможете вовремя войти в рынок по стратегии Парный трейдинг.Также существуют онлайн-сервисы. Для анализа вам нужно выбрать валютную пару, указать промежуток времени и количество периодов для расчета. Программа сама сделает нужные расчеты и выдаст вам список пар, с которыми коррелирует выбранный финансовый инструмент.

Как ее определить и что для этого нужно — об этом и поговорим в статье. В целом, парный трейдинг ― техника, способная принести хороший профит с минимальными рисками. Стратегия требует тщательного подбора инструментов и постоянного анализа графиков.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.